β - коэффициент
1.за какой срок вы рассчитываете бета-коэффициент по российской акции (β - коэффициент) - 1 год, 5 лет? и приводите его в параметрах акций
2. вы рассчитываете β - коэффициент относительно индекса Мосбиржи?
Как мы можем Вам помочь?
Спросите нас, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
Ответы 8
Я не вижу IMOEX в данных с источника (Значения коэффициентов корреляции и "бета" и Информация об опционных договорах (контрактах) | Московская Биржа), в поле base_name есть только IMX. MOEX - акции самой биржи.
Тот факт, что IMX в данном случае отвечает за Индекс Мосбиржи мы знаем из нашей переписки с источником.
IMX - это сокращенное обозначение криптовалюты. IMX — нативный служебный токен экосистемы Immutable — блокчейн-платформы, ориентированной на масштабирование NFT и игровых проектов на базе блокчейна Ethereum. В данном случае, согласно принятым обозначениям, вы показываете бета коэффициент IMX относительно акции Газпрома
У индекса Мосбиржи другое сокращенное наименование - https://www.moex.com/ru/index/IMOEX IMOEX.
Он - IMOEX - присутствует и в файлах по ссылке, указанной вами выше. У вас есть какие то свидетельства, что IMX используется Мосбиржей именно как нетрадиционное обозначение своего индекса в данном файле?
Добрый день! Рекомендуем обратиться к значениям, рассчитанным Мосбиржей, и сверить с приведенными на Investfunds (Значения коэффициентов корреляции и "бета" и Информация об опционных договорах (контрактах) | Московская Биржа).
Например, для GAZP (относительно IMX, мы приводим именно его):
Странные вещи вы пишите. Я знаю эти данные, которые рассчитывает Мосбиржа. Там, например, нет бета коэффициента по акции Газпрома - GAZP, а есть только по фьючерсу Газпрома GAZR. Но и здесь ваше значение бета -коэффициента в параметрах акции Газпрома (1,39) далеко не соответствует значению бета коэффициента фьючерса Газпрома GazR. Оно на 12.01 - 0,66/ Одно из двух, 1.или вы не обновляете данные и гоните одну и ту же цифру в течение года Или
2. Или вы не представляете четко, что вы мне здесь говорите. Скажем в описании вашего поставщика информации ТКБ Инвестмент партнерс сказано, что бета дается за год по недельным изменениям цены акции и значения индекса Мосбиржи - Методика расчета коэффициентов, терминология и обозначения
Я догадываюсь, что если вы просто пишите, простите, от балды, цифру в параметрах акции лишь бы для того, чтобы что-то написать, то ответа не будет. Но если дело все же не так, то разберитесь с этим вопросом основательней. Хотя бы для того, чтобы я где то не писал про ваши коммерческие хитрости с финансовыми данными ( и введение в заблуждение инвесторов). Или напишите мне, в чем я, возможно, заблуждаюсь. Но я не вижу никакого близкого или даже далекого соответствия между последними данными Мосбиржи и вашими цифрами
Добрый день! На сайте в параметрах акций публикуем значение коэффициента за последние 30 дней, относительно индекса Мосбиржи (методика расчета согласно Приложению 2 к Положению Банка России от 17.10.2014 №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов") Также по API доступен бета коэффициент за 5 лет (также считаем относительно индекса Мосбиржи).
Не ожидал, что вы ответите. Вступил в переговоры с Мосбиржей относительно ваших утверждений. Она пока вовсе не стремится подтверждать вашу правоту, а уходит от ответа. Постараюсь их дожать.
Относительно того, что вы приводите в ответе выше. IMOEX и не должна быть в этой графе base_name, как понимаю, она находится в графе issue которые вы здесь скрыли. Зачем в самом деле рассчитывать бета коэффициент индекса Мосбиржи?
Вот вам показываю, как строится файл данных Мосбиржи
Слева base-name акция АФК Система AFKS - cправа issue IMOEX (индекс Мосбиржи). Даны 2 цифры корреляция АФК Система с индексом Мосбиржи 0,789.. и бета коэффициент АФК Система (относительно индекса Мосбиржи) -0,453..
Вам придется потрудиться, чтобы убедить меня в обратном. В целом я подозреваю, что или у вас кто-то проявляет дилетанство, или на Мосбирже с вами вел переговоры какой-то дилетант и ввел в заблуждение. Поэтому Мосбиржа и не спешит подтверждать вашу правоту. - Это мои предположения.
А если я не прав? То, думаю, надо дожимать Мосбиржу с ответом.